Foreks treyderlarining qariyb 80% qaror qabul qilishda yoʻl qoʻygan xatolari tufayli zarar koʻradi. Moliyaviy tahlil vositalari yoki uning natijalarini sharhlash uchun zarur bo'lgan bilimlarning etishmasligi ularning harakatlarining oqilonaligiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, valyuta bozori uchun texnik tahlil vositalarining keng doirasi yangi boshlanuvchi investorni chalkashtirib yuborishi mumkin.
Texnik tahlil vositalari
Ma'lumotlarni tahlil qilishning samarali vositalari bozor dinamikasini tushunishga yordam beradi, ular orasida trend o'zgarishi ko'rsatkichlari ham bor. Ularning maqsadi valyuta bozori dinamikasidagi tendentsiyani aks ettirishdir. Trend indikatori uning yo'nalishini (yuqoriga, pastga va yon tomonga), kuchini va teskariligini ko'rsatishi mumkin. Quyidagi indekslar ajralib turadi:
- trend indikatori;
- oʻtgan davr kursining joriy kursga oʻzgarish momenti yoki tezligi;
- oʻzgaruvchanlik yoki valyuta kursining oʻzgaruvchanligi;
- savdo hajmi;
- qoʻllab-quvvatlash va qarshilik.
Trend indekslari
Eng yaxshi trend koʻrsatkichlari:
- harakatlanuvchi oʻrtachalar (inglizcha harakatlanuvchi oʻrtachalar,MA), oddiy SMA, eksponensial EMA va vaznli WMA;
- konvergentsiya-harakatlanuvchi oʻrtacha MACD ning divergentsiyasi (ing. MA convergence/divergence)
- TRIX (inglizcha uch EMA, uch EMA);
- Yo'nalishli harakat (DX);
- o'rtacha DX (ADX);
- trendline indikatori;
- tovar kanali (CCI);
- parabolik SAR (inglizcha toʻxtatish va orqaga qaytarish, toʻxtatish va orqaga qaytarish);
- SMI (aqlli pul indeksi, aqlli pul indeksi);
- Vortex indikatori (VI);
- Ichimoku trend indikatori.
Trend indekslari o'z yo'nalishi bo'yicha savdo qilishga yordam beradi, pozitsiyalarni ko'tarilish tendentsiyasida uzoq vaqt va pasayish tendentsiyasida qisqa tutadi. Ushbu ko'rsatkichlarning kamchiliklari bozor tendentsiyasining o'zgarishi vaqtida kechikishdir.
Moment indekslari
Kechikishning oldini olish uchun moment ko'rsatkichlaridan foydalanishingiz mumkin. Ular gorizontal tendentsiya kanalining pastki yoki yuqori chegaralari, qayta sotish va qayta sotib olish momentlari yaqinida stavkaning o'zgarishini o'rnatishga yordam beradi. Impuls ko'rsatkichlarining salbiy tomoni shundaki, ular ko'tarilish tendentsiyasida erta sotish signallarini beradi va pasayish tendentsiyasida sotib oladi. Bunga ko'rsatkichlar kiradi:
- stokastik;
- force (inglizcha kuch indeksi, FI);
- haqiqiy kuch indeksi (TSI);
- nisbiy kuch indeksi (RSI);
- ultimate osilator (UOS);
- pul oqimi indeksi (MFI);
- Uilyams foiz diapazoni (Williams %R, %R).
Psixologik ham borForex indekslari: bozordagi umumiy vaziyatni, uning pasayish yoki kotirovkalarda ko'tarilish tendentsiyasini baholaydigan yuksalish konsensus, jalb qilish indeksi (treyderlar majburiyatlari, COT).
Trend va momentum indekslari prognozlarda ko'pincha mos kelmaydi. Misol uchun, kursning uzoq muddatli o'sishi bilan trend yo'nalishi ko'rsatkichi ko'tarilib, xaridni bildiradi. Shu bilan birga, momentum osilatorlari sotishni taklif qilib, haddan tashqari sotib olingan signalni beradi. Teskari holat uzoq vaqt davomida narxlarning pasayishi davrida, tendentsiya yo'nalishi ko'rsatkichi pasayganda, sotuvga ishora qiladi. Shu bilan birga, narxlarning o'zgarish sur'ati ko'rsatkichlari sotib olishni talab qilmoqda.
Trend kuchi indikatori
Koʻtarilishning kuchliligini uning hajmi, yoʻnalishi va masofasiga qarab baholash mumkin. Yopish narxi avvalgisidan yuqori bo'lsa, tendentsiyaning kuchi ijobiydir. Va teskari. Kurs qanchalik o'zgargan bo'lsa, tendentsiya shunchalik kuchliroq bo'ladi. Trend kuchi ko'rsatkichi oxirgi va oldingi yopilish narxlari o'rtasidagi farqni valyuta hajmiga ko'paytirish yo'li bilan hisoblanadi. Shunday qilib, tendentsiyaning kuchayishi narx yoki savdo hajmining oshishi bilan belgilanadi. -100% dan 100% gacha oʻzgarishlar.
RSI indikatori
RSI nisbiy kuch ko'rsatkichi davr mobaynida yopilish tezligidagi ijobiy o'zgarishlarning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichining bir xil narxdagi ijobiy va salbiy o'zgarishlarning harakatlanuvchi o'rtachalari yig'indisiga nisbati sifatida hisoblanadi, 100 ga ko'paytiriladi. Qachon indeks qiymati 100% ga yaqinlashadi, indikator valyutaning haddan tashqari sotib olinganligini va 0% gacha - uning haddan tashqari sotilganligi haqida signal beradi. Yo'nalishga qarama-qarshi bo'lgan indeks jadvalining ekstremuminarx harakati, bu tendentsiyani o'zgartirish ko'rsatkichidir. Aksincha, agar narx jadvali o'sish tendentsiyasida yangi yuqori ko'rsatkichni ko'rsatsa va indeks o'zgarmasa, u holda teskari yo'nalishda teskari o'zgarish kutiladi. Trend o'zgarishini aniqlash uchun indikatorlar jadvaliga texnik tahlil naqshlarini qo'llash mumkin. Shuningdek, tendentsiyani o'zgartirish signali indikatorlar jadvali va narxning yaqinlashishi va divergensiyasidir - narx nisbiy quvvat indeksi yo'nalishi bo'yicha ishlaydi.
Masalan, agar MA50 MA200dan yuqori boʻlsa va 3 kunlik RSI belgilangan qiymatdan 20% pastga tushib qolsa, treyder uzoq pozitsiyaga kiradi, bu esa haddan tashqari sotilganligini bildiradi. Aksincha, treyder qisqa pozitsiyaga kiradi, agar MA50 MA200dan past bo'lsa va RSI3 80% maqsadli darajadan yuqoriga ko'tarilsa, bu valyutaning haddan tashqari xarid qilinganligini bildiradi.
MACD indikatori
MACD trend indikatori kichikroq va kattaroq davrdagi eksponensial harakatlanuvchi oʻrtachalar orasidagi farqga asoslanadi. Odatda 12 va 26 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar qo'llaniladi. MA kesishmalari turli vaqt davrlarida trend oʻzgarishlarini baholash uchun ishlatiladi va masofa va nisbiy pozitsiya koʻtarilish yoki pasayish tendentsiyasi barqarorligini baholash uchun ishlatiladi. Qisqa muddatli harakatlanuvchi uzoq muddatdan ayirish bu xususiyatlarni aniq hisobga oladigan osilatorni beradi. Koʻrsatkich ikki oʻrtacha koʻrsatkichning oʻziga xos tahlilidir.
Gistogramma va chiziqli MACD indikatori mavjud.
MACD gistogrammasi indikatori quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi: MACD=EMA9 [A], bunda A=EMA12 – EMA 26, bu yerda i – narx.
3 xil signal mavjud:
- maksimal yoki minimal MACD dan oʻtish signal boʻlib, unga bir nechta qoʻshimcha qabul qilinganda javob berish kerak;
- MACD belgilangan chegarani kesib o'tish pozitsiyani ochish uchun asosdir;
- MACD oʻrtasi qoʻshimcha signallarni ham talab qiladi.
MACD-gistogramma signallarini tasdiqlovchi signallar ovoz balandligi koʻrsatkichlari hisoblanadi. Shuningdek, valyuta kursining prognoz yoʻnalishi boʻyicha oʻzgarishini kutish tavsiya etiladi.
Chiziqli MACD tekislangan va tekislanmagan A dan iborat. Bu chiziqlar kurs dinamikasiga mos keladi.
12 kunlik chiziq yuqoridan pastga 26 kunlik chiziqni kesib o'tganda, u sotishni, pastdan esa xaridni bildiradi.
12 kunlik chiziqning eng past yoki yuqori qismidan keyingi qiymat ogohlantirish boʻlib, MACD chiziq kesishuvi koʻrinishida tasdiqlashni talab qiladi.
Qiymatlar chegaralari bilan chiziqli MACDni kesib o'tish uchun kamida 2 ta tasdiqlash signali kerak bo'ladi.
Indikator kamida kundalik grafiklarda ishlatilishi kerak. Katta kechikishi mumkin.
Parabolik SAR
Parabolik SAR, bozor tendentsiyasi o'zgarganda kurs yangi ekstremalga kirganda, to'xtash chegaralarining MA ni qisqa muddatliga (50 dan 5 kungacha) o'zgartiradi va to'xtash va teskari tezlik bilan yaqinlashadi. trend. Ko'rsatkich SAR darajasi kesib o'tguncha trendni takrorlaydi, joriy pozitsiyani yopadi va teskarisini ochadi.
Dastlabki stavka avvalgi minimal (maksimal) stavkaga teng. Keyin SAR quyidagicha hisoblanadi: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),bu yerda:
- SARn+1 – ochiq pozitsiyaning stop narxi,
- SAR- oldingi davrdagi SAR,
- AF – tezlik M ga yetganda tezlashuv 0,02 dan 0,02 gacha oshadi.
- M – yangi maksimal (minimal) ayirboshlash kursi.
Parabolik tizim ham pozitsiyani yopish momentini aniqlash, ham pozitsiyalarni ochish uchun ishlatiladi.
Tovar kanali indikatori
Tovar kanali koʻrsatkichi narx momentumining koʻrsatkichi boʻlib, narx va uning harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichi oʻrtasidagi farqning konversiya koeffitsientiga koʻpaytirilgan narxning mutlaq chetlanishidan koeffitsienti sifatida hisoblanadi.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D bu yerda:
- P– odatiy narx;
- SMA(P ) – odatdagi oʻrtacha narx;
- D - oʻrtacha ayirboshlash kursi va uning SMA oʻrtasidagi mutlaq farqning oʻrtachasi.
CCI qiymatlari oralig'i +/-100. Shu bilan birga, 100 dan oshishi valyutaning haddan tashqari sotib olinganligini, -100 esa uning haddan tashqari sotilganligini ko'rsatadi va bu tendentsiyaning o'zgarishi ko'rsatkichidir.
Umuman olganda, 100 dan oshib ketish tasodifiy emas va bitim uchun imkoniyat yaratadi. SSP 100 dan oshganda sotib olishingiz va indeks 100 dan pastga tushganda sotishingiz kerak. SSP indeksi -100 dan past bo'lganda va yopilganda -100 dan yuqori bo'lganda qisqa pozitsiyani ochish tavsiya etiladi.
MA koʻrsatkichlari
Harakatlanuvchi oʻrtachalar oddiy, vaznli vaeksponentsial.
Oddiy MA davr uchun oʻrtacha arifmetik stavkaga mos keladi.
Bu eng oddiy va eng mashhur trend koʻrsatkichi. Misol uchun, 200 kunlik SMA o'nlab yillar davomida Forex kotirovkalarini tahlil qilish uchun mashhur va samarali vosita bo'lib kelgan. U oxirgi 200 kunlik davr uchun yopilish stavkalarini yig'ish va kunlar soniga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi. Tahlilchilar 40 haftalik yopilish stavkalarini qo‘shib, natijani 40 ga bo‘lish orqali hisobni soddalashtirdilar.
Keyingi MA qiymatini hisoblash uchun 40 haftalik yopilishni ayirib, oxirgi yopilishni qo'shing va 40 ga bo'ling.
Turli davriylikdagi MA chiziqlarining kesishishi trendning teskari momentini hisoblash imkonini beradi. Masalan, SMA9 va SMA14 ning kesishuv nuqtasi trend oʻzgarishini bildiradi.
Usulning kamchiligi signallarning doimiy kechikishi, afzalligi esa soddaligi va SAM liniyalaridan qarshilik va qoʻllab-quvvatlash liniyalari sifatida foydalanish imkoniyatidir.
WMA indeksi
Ogʻirlangan harakatlanuvchi oʻrtachalar davrning har bir tezligi joriy kundan masofaga qarab kamayib boruvchi ogʻirlikni beradi:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), bu yerda:
- Pt-i – joriy qiymatdan i oraliqda uzoqlashgan momentdagi tarif qiymati;
- n – intervallar soni.
Kechikkan kurslarga koʻproq ogʻirlik berish SMAga qaraganda koʻproq maʼlumot beradi deb hisoblanadi. Uzoq vaqt davomida SMA, qisqa muddatlarda (bir soatdan ko'p bo'lmagan) - WMA yoki EMA ishlatiladi.
EMA indeksi
Oʻrtacha koʻrsatkich ham tomonidan hisoblanadioldingi davrdagi barcha stavkalarni hisobga olgan holda stavkalarga og‘irlik belgilash:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), bu erda:
K=2 / (n+1), bu erda n - o'rtacha davr
Bu stavkalarga nisbatan harakatlanuvchi oʻrtacha egri chiziqni tekislaydi.
MA 1 stavka oʻzgarishiga ikki marta reaksiya beradi - qiymatni olish va tushirishda. EMA kursni olgandan so'ng bir marta reaksiyaga kirishadi, bu esa indikatorni afzalroq qiladi. EMA sizga oʻz vaqtida pozitsiyalarni ochish imkonini beradi.
Tahlil qilishda siz oʻrtacha va kurs jadvalining kesishish joylarini topishingiz, oʻrtachaning maksimal yoki minimumidan keyin nuqtalarni, MA va narx oʻrtasidagi maksimal tafovutni topishingiz kerak. Shuningdek, trend yoʻnalishini koʻrsatuvchi MA indikatori yoʻnalishiga amal qiling.
Stokastik osilator
Stokastik osilator narxning oʻzgarish tezligining koʻrsatkichidir. n davri uchun joriy yopilish narxi Pt va minimal narx L oʻrtasidagi farqning H maksimal narxi oʻrtasidagi farqga nisbati bilan hisoblangan. va davrning minimal narxi L100% koʻpaytirildi:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Oxirgi uchta %K qiymatining uch kunlik harakatlanuvchi oʻrtacha qiymati quyidagicha hisoblanadi:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
Oddiy oʻrtachaga qoʻshimcha ravishda eksponensial va vaznli oʻrtachalardan ham foydalanish mumkin.
Eski ma'lumotlarni o'chirishda indikator keskin o'zgarishi mumkin, bu esa beqarorlik va noto'g'ri signallarga olib keladi. Shuning uchun, agar aniq trend indikatori talab qilinsa, bu osilator eng yaxshi tanlov emas.
%K va kurs farq qilganda, tendentsiya teskari bo'lishi kutiladi. Agar stavka %K balandligisiz yana bir yuqori darajaga yetsa, u holda biz pasayish tendentsiyasi o'sish tendentsiyasini almashtirishini kutishimiz mumkin. Va aksincha, agar stavka minimal darajaga yetsa-yu, lekin %K boʻlmasa, kurs tendentsiyasi yuqoriga qaytishini kutishingiz kerak.
Xarid qilish signali %K ning %D dan yuqoriga ko’tarilishi va sotish uchun signal %K ning %D dan pastga tushishidir. Ishlab chiquvchining fikriga ko'ra, agar %D %K krossoveridan oldin yangi tendentsiya yo'nalishi bo'yicha teskari bo'lsa, signal yanada ishonchli bo'ladi. Eng ishonchlilari 10-15% hududida xarid signallari va 85-90% hududida sotish signallari.
Trendni qayta chizmasdan oʻzgartirish indikatori
Ko'rsatkichlarni hisoblash algoritmlari tarixiy ma'lumotlardan foydalanadi. Har bir yangi narx hisob-kitob davrining birinchi narxini olib tashlaydi. Hatto eng yaxshi trend ko'rsatkichlari, yangi tarixdagi qiymatlarni qayta hisoblab, oldingi qiymatlarini o'zgartirishi mumkin. Yangi ma'lumotlar kelganda qiymatlarning bunday o'zgarishi indikatorni qayta chizish deb ataladi.
Bu ta'sir ko'pchilik Forex indekslarida kuzatiladi, shuning uchun bunday o'zgarishlarning ta'sirini kamaytirish uchun qayta chizilmasdan trendni o'zgartirish indikatori kerak.
Qayta chizishning yoʻqligini har doim oʻzingiz tekshirib koʻrishingiz kerak, chunki “qayta chizish yoʻq” iborasi mashhurlikka erishdi va oʻz mahsulotlarini reklama qilish uchun bepul va pullik koʻrsatkichlarni ishlab chiquvchilar tomonidan yetarli sababsiz foydalaniladi.
Yoqligingizni tekshiringqayta chizish ikki xil usulda amalga oshirilishi mumkin:
- indikatorni kichik vaqt oralig'ida kuzatish;
- savdo platformasining sinov dasturini tezlashtirish uchun M30 va undan yuqori taymfreymlarda foydalaning, bu indikatorni kuzatish vaqtini tezlashtirishi mumkin.
Qayta chizilmaslik tendentsiyasini o'zgartirish indikatori qiziqarli va foydali texnik tahlil vositasidir, lekin shuni yodda tutingki, qayta chizish har doim ham kamchilik emas. Bu bozor kon'yunkturasining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi va "yo'qolgan" signal noto'g'ri bo'lishi mumkin.
Uilyam fraktallari qayta chizish qanchalik foydali boʻlishi mumkinligiga misol boʻla oladi. Ko'rsatkich paydo bo'lganda, siz uning tasdiqlanishini kutishingiz kerak: agar fraktal 5 ta shamni o'z ichiga olsa, keyingi ikkita sham davomida uni qayta chizish bo'lmasa, bitimni ochish tavsiya etiladi. Va trend indikatori qayta chizilmagan holda treyderni bunday vositadan mahrum qiladi yoki uni noto'g'ri ishonchlilik hissi bilan ilhomlantirib, yo'qotishlarga olib keladi.
